미국 주식/유용한 주식 공부 (28) 썸네일형 리스트형 1등 기업 쉽게 찾기 - Companies marktcap 사이트 : https://companiesmarketcap.com/ Companies ranked by Market Cap - CompaniesMarketCap.com Ranking the world's top companies by market cap, market value, revenue and many more metrics companiesmarketcap.com 우리가 종종 미국 시장의 종목들을 시총 순서대로 보고 싶을 때가 있습니다. 시총의 규모대로 정렬할 수 있는 매우 다양한 툴이 있지만 지금 소개하는 사이트 역시 매우 간편하게 시총 순서를 볼 수 있어 쉽게 활용할 수 있습니다. 전체 시총 뿐 아니라 어닝, 매출, 종업원 수, 섹터별 시총 순위, 국가별 시총 순위 등 다양한 정보를 얻을 수.. 상관계수를 활용한 포트폴리오 내의 종목 선정 - Portfoliovisualizer 활용 3 우리가 주식의 포트폴리오를 구성하는 이유는 내가 선택한 종목이 오를지 떨어질 지에 대한 확신이 없고 미래를 정확하게 예측할 수 없기에 오르는 종목과 떨어지는 종목을 적정한 비중으로 포트에 담아서 전체적인 자산의 총합을 일정하게 상승시키기 위함이다. 그렇다면 포트폴리오를 구성할 때 어떤 종목들을 선정하는 것이 좋을까? 그건 바로 상관성이 크지 않은 종목들을 섞어서 포트폴리오를 구성하는 것이다. 주식의 가격을 보았을 때 A종목이 오를 때 B종목도 거의 대부분 같이 오른다고 하면 상관성이 큰 것이다. 상관성의 크기를 상관계수라는 숫자로 표현할 수 있다. 상관계수가 1이면 100% 확률로 오를 때 같이 오르고 떨어질때 같이 떨어진다. 상관계수가 1에 가깝다면 구지 이 2개를 포트폴리오에 담을 필요가 없다고 생각.. 최적의 종목 비율 찾기 - Portfoliovisualizer 활용 2 본인이 목표로 하는 수익률과 MDD를 위해 종목의 구성 비율을 이것저것 넣어보면서 찾아도 되지만 사이트의 도구를 활용하여 쉽게 종목 구성 비율을 찾을 수 있는 방법이 있어서 소개 하고자 한다. 아랫부분에 보면 포트폴리오 최적화(Portfolio optimization) 버튼이 있는데 이를 클릭해보자. 위와 같은 창이 뜨는 것을 볼 수 있다. 이번엔 최소 변동성을 예시로 들어 설명해 보고자 한다. 최소 변동성을 체크하고 원하는 종목들을 비율대로 입력한다. 이후 안정 자산인 국채를 입력해 준다. 단기(SHY)나 중기 국채(IEF)를 입력해도 좋지만 본 예시에서는 장기국채 ETF(TLT)를 입력하였다. 안전 자산을 넣어주어야 변동성을 맞춰줄 수 있다. 현금은 종목에서 돋보기 표시를 눌러서 선택해 주면 된다. .. MDD, 수익률 구하기 - Portfoliovisualizer 활용 1 미국 주식 포트폴리오를 쉽게 백테스트 해볼 수 있는 좋은 사이트가 있어서 소개해 보고자 한다. 본인이 생각한 종목들의 과거 수익률과 MDD를 간단하게 계산해볼 수 있다. 이 글에서는 사이트를 활용해서 백테스트 하는 방법에 대해 다뤄보고자 한다. 간단한 테스트를 해보는건 무료이니 걱정말고 따라 해보시길 바란다. 처음 사이트에 접속하면 왼쪽 그림과 같은 화면을 만나게 된다. 여기서 Backtest Portfolio 클릭!! 그 다음 화면의 구성은 아래와 같다. 여기 설명 처럼 입력을 해보고 본인이 생각한 포트폴리오의 종목과 비중을 적은 다음에 분석해 보자. 분석을 누르면 아래와 같은 화면이 나온다. 과거 자료긴 하지만 수익률이 좋아서 보기만 해도 흐믓하긴 한데 각 구성 요소들에 대해 간단히 살펴보자. - C.. 이전 1 2 3 4 다음
