최적의 종목 비율 찾기 - Portfoliovisualizer 활용 2

본인이 목표로 하는 수익률과 MDD를 위해 종목의 구성 비율을 이것저것 넣어보면서 찾아도 되지만 사이트의 도구를 활용하여 쉽게 종목 구성 비율을 찾을 수 있는 방법이 있어서 소개 하고자 한다.

 

아랫부분에 보면 포트폴리오 최적화(Portfolio optimization) 버튼이 있는데 이를 클릭해보자.

 

위와 같은 창이 뜨는 것을 볼 수 있다. 이번엔 최소 변동성을 예시로 들어 설명해 보고자 한다. 최소 변동성을 체크하고 원하는 종목들을 비율대로 입력한다. 이후 안정 자산인 국채를 입력해 준다. 단기(SHY)나 중기 국채(IEF)를 입력해도 좋지만 본 예시에서는 장기국채 ETF(TLT)를 입력하였다. 안전 자산을 넣어주어야 변동성을 맞춰줄 수 있다. 

 

현금은 종목에서 돋보기 표시를 눌러서 선택해 주면 된다. 돋보기 표시를 누르면 아래와 같은 창이 뜨는데 이때 Cash를 선택해 주면 된다. 

 

최종적으로 이렇게 입력하고 최적화 버튼을 눌러보자. 목표는 변동성 20% 정도만 주는 것으로 하였다. 

그 결과를 같이 해석해 보자.

 

맨 위쪽에 내가 입력한 나의 포트폴리오가 나오고 아래는 내 목표인 최저 변동성을 이루기 위한 포트 비율, 그리고 비교군으로 샤프지수가 가장 높게 할 목적으로 제공되는 포트폴리오 구성 비율이 제공된다. 이렇게 만들어진 포트폴리오로 백테스트를 해보면 아래 결과와 같다고 알려주고 있다.

 

보면 내가 입력한 것이 CAGR이 가장 높지만 MDD가 무려 -44%가 나온다. 저변동 포트를 보면 연평균 수익률이 19.18%로 내가 입력한 포트폴리오와 큰 차이는 없으면서 MDD가 -23%로 거의 반 가까이 차이가 나는 것을 확인할 수 있다. 최대 샤프 지수 포트는 CAGR이 최저 변동성보다 조금 좋고 MDD값은 조금 더 높은 것을 알 수 있다. 성향에 맞게 종목 구성을 조절해서 가져가면 된다.

 

이걸 하나하나 해보지 않고도 이처럼 편리하게 종목 구성까지 해주니까 많이 고민하지 말고 이 사이트를 적극적으로 활용하여 본인의 포트를 짜보자. 만약 내가 입력한 포트로 본인이 원하는 변동성이나 최대 수익률이 나오지 않는다면 종목을 좀 더 추가해서 테스트 해보면 될 것이다. 

 

단순하게 이게 좋겠지 하고 마음대로 포트 구성비율을 조절하지 말고 일정한 목적에 맞게 계산하여 이에 근접하게 포트비율을 정해 가는 것이 좋지 않을까 생각한다. 

 

단지 이렇게 나왔다고 꼭 그대로 하라는 것이 아니라 계산된 종목 비율을 고려하여 본인의 포트 비율을 조절한다면 좀 더 좋은 성과가 있을 것으로 생각된다.