MDD, 수익률 구하기 - Portfoliovisualizer 활용 1

미국 주식 포트폴리오를 쉽게 백테스트 해볼 수 있는 좋은 사이트가 있어서 소개해 보고자 한다. 본인이 생각한 종목들의 과거 수익률과 MDD를 간단하게 계산해볼 수 있다. 이 글에서는 사이트를 활용해서 백테스트 하는 방법에 대해 다뤄보고자 한다. 간단한 테스트를 해보는건 무료이니 걱정말고 따라 해보시길 바란다.

 

처음 사이트에 접속하면 왼쪽 그림과 같은 화면을 만나게 된다. 

 

여기서 Backtest Portfolio 클릭!!

 

 

 

 

그 다음 화면의 구성은 아래와 같다.

여기 설명 처럼 입력을 해보고 본인이 생각한 포트폴리오의 종목과 비중을 적은 다음에 분석해 보자. 

분석을 누르면 아래와 같은 화면이 나온다.

 

과거 자료긴 하지만 수익률이 좋아서 보기만 해도 흐믓하긴 한데 각 구성 요소들에 대해 간단히 살펴보자.

 

- CAGR : 연평균 복리 수익률

- Max Drawdown : 가장 크게 하락했을 때

  -> i 클릭 : 어느 시점에 가장 크게 빠졌는지 회복은 언제 되었는지가 나옴

- Sharpe Ratio : 값이 클수록 좋음

- Sortino Ration : 값이 클수록 좋음

- US market correlation

  : 시장 지수와 상관성, 1에 가까울 수록 상관성이 큼 

 

내가 입력한 포트폴리오의 지난 과거 MDD를 볼 수 있다. 무려 -53%까지 빠진 적이 있다니..ㄷㄷ

 

더 자세히 보길 원한다면 Drawdown 탭을 클릭해 보면 된다.

구체적으로 어떤 시기에 얼마나 빠졌는지를 구체적으로 확인할 수 있다. 여기서 보면 주가가 빠지기 시작한 지점(start), 빠지는게 끝난 지점(end), 빠진 기간 폭(length), 바닥에서 회복한 시점(recovery By), 회복에 걸린 시기(recovery time), 주가가 빠지기 시작해서 본전에 오기까지 걸린 시기(underwater period), 최대 하락폭(Drawdown)이 나오게 된다. underwater period는 쉽게 말해 10,000이던 주가가 9,000->7,500, -> 5,000 -> 6,500 -> 8,500 -> 10,000 이렇게 변했다면 이렇게 되는데 걸린 시간을 말해준다. 가장 쉽게 말하면 맘고생한 기간이라고 생각하면 된다. ^^

 

이렇게 백테스트를 해보고 내가 생각한 MDD값보다 높게 나왔다면 변동폭이 보다 작은 주식을 첨가하거나 주식과 상관성이 적은 국채, 금 등의 원자재, 리츠 같은 주식들을 추가하면 MDD 값을 낮출 수 있다. 

 

이렇게 확실하게 MDD 값을 알고 나면 각오해야 할 크기를 가늠할 수 있어서 무한정 공포에 빠지지 않을 수 있다. 그리고 2008년에 무려 50%나 하락했던 리먼브라더스 같은 사태가 다시 오기는 쉽지 않을 것 같다. 미연준이 양적완화를 통해 강력한 힘을 손에 쥐게 되었기 때문이다. 그래서 계산할 때 이 기간을 빼고 생각해 보는 것이 적당하다고 생각한다. 

 

하지만.. 그래도 내가 입력한 포트는 무려 -49.38%... ㄷㄷ

 

모두가 막연하게 생각하지 말고 본인의 포트가 가진 MDD를 명확하게 인지하고 접근하는게 필요하다고 생각한다.